Nr. |
Sadaļas nosaukums |
Lpp. |
|
IEVADS |
2 |
1. |
TERMIŅDARĪJUMI |
4 |
1.1. |
OPCIJAS |
5 |
1.2. |
OPCIJU PAMATFORMAS |
5 |
1.3. |
OPCIJU DARĪJUMU POZĪCIJAS |
6 |
1.4. |
VIENKĀRŠĀS DARĪJUMU STRATĒĢIJAS |
6 |
1.4.1. |
Garā pirkuma opcijas pozīcija (Long Call) |
7 |
1.4.2. |
Īsā pirkuma opcijas pozīcija (Short call) |
7 |
1.4.3. |
Garā pārdevuma opcijas pozīcija (Long put) |
8 |
1.4.4. |
Īsā pārdevuma opcijas pozīcija (Short put) |
8 |
2. |
OPCIJU NOVĒRTĒŠANA |
10 |
2.1. |
OPCIJU VĒRTĒŠANAS PAMATI |
10 |
2.2. |
OPCIJAS CENU NOTEICOŠIE FAKTORI |
12 |
2.3. |
BLACK & SCHOLES – OPCIJAS CENAS NOTEIKŠANAS MODELIS |
13 |
3. |
TERMIŅDARĪJUMU BIRŽA EUREX |
16 |
3.1. |
OPCIJU DARĪJUMU VEIDI EUREX BIRŽĀ |
17 |
3.1.1. |
Indeksu opcijas |
17 |
3.1.1.1. |
DAX indeksa opcijas raksturlielumi |
17 |
3.1.2.1. |
Akciju opcijas |
18 |
3.1.2.2 |
Vācijas akciju opciju kontrakta specifikācija |
18 |
3.1.3.1. |
Opcijas uz nākotnes līgumiem |
19 |
|
SECINĀJUMI |
20 |
|
IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTU SARAKSTS |
21 |