Kredītrisku prognozēšana

Pieaugot kredītoperāciju apjomam, Latvijā strauji pieaug pieprasījums pēc arvien plašāka spektra informācijas kredītrisku novērtēšanai un attīstās tās apstrādes metodes, kuru rezultātā tiek veidoti kredītrisku prognozēšanas jaunie modeļi. Kredītrisku modelēšana un prognozēšana ir nepieciešama kvalificētu lēmumu par preču vai pakalpojumu pārdošanu uz kredīta, kā arī par kredītu piešķiršanu pieņemšanai. Kredītrisku modelēšana un prognozēšana dod iespēju atšķirt drošos partnerus no riskantiem un ir neaizvietojama nosakot pareizu kredītlimita apjomu konkrētam klientam.
Kredītriski attiecas pie finanšu risku grupas. Tie ir interpretējamie kā zaudējumu rašanās riski gadījumā, ja darījumu partneris (debitors) nespēs vai atteiksies pildīt saistības atbilstoši līguma noteikumiem, t.i. viena līgumslēdzēja saistību neizpildes risks, kas rada finansiālus zaudējumus otrai līgumslēdzēja pusei. Kredītriski ir saistīti ar pircēja maksātnespēju, ar karadarbību, konfiskāciju, ierobežojumu ieviešanu utt.. Kredītrisks tiek novērtēts pirms sadarbības uzsākšanas, kā arī sadarbības laikā.
Pirms sadarbības uzsākšanas tiek veikta visaptveroša debitoru maksātspējas un nodrošinājuma (potenciālo aizņēmēju kredītspējas) novērtējumu. Turpmāk, aizņēmēju finanšu stāvoklis tiek pārvērtēts vismaz reizi gadā. Pēc kredītu piešķiršanas organizācijas (piem., bankas) Finanšu analīzes un risku pārvaldīšanas pārvalde regulāri veic aizņēmēju finanšu stāvokļa analīzi, kas ļauj savlaicīgi reaģēt uz aizņēmēju finansiālā stāvokļa pasliktināšanos. Uz kredītinformācijas pamata tiek noteikti organizācijas ierobežojumi viena aizņēmēja, kā arī ģeogrāfiskā reģiona vai nozares segmenta riska apmēram.…