Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asset Pricing Model) modelis

Secinājumi:
Papildinot grafiku ar Trend Line (lineārā aproksimācija) izveidoto funkciju, ir redzams, ka CAPM modeļa koeficienti alfa
un beta ir intercept(X;Y) un slope(X;Y) funkciju vērtības. Tādējādi CAPM modeli var uzrakstīt šādā veidā:

Izmantojot CAPM modeli var prognozēt akcijas ienesīgumu atkarībā no prognozējamā tirgus ienesīguma.

…